Index relativní síly - RSI
Autor: Bc. Patrik Chvátal
Index relativní síly, zkráceně používaný jako RSI, se řadí mezi momentum oscilátory a jeho anglický název, z kterého zkratka RSI vychází, je Relative Strength Index.
RSI vytvořil nám již dobře známý Welles Wilder a poprvé ho zveřejnil ve své knize New concepts in technical trading systems z roku 1978. Wilder je také autorem dalších indikátorů jako jsou například ADX, ATR či PSAR. RSI indikátor byl konstruován zejména na komoditní trhy, ale později se stal populárním i na akciových trzích a Forexu.
Jeho úkolem je odhalit okamžik, kdy cena ztrácí rychlost pohybu (momentum) a upozornit na možnou změnu v dosavadním trendu.
Výpočet RSI:
Kde:
Průměrný zisk…průměr kladných změn v ceně za x dní (seancí)
Průměrná ztráta…průměr záporných změn v ceně za x dní (seancí)
Wilder doporučuje používání čtrnácti periodického nastavení. Čím je doba nastavena na kratší, tím je oscilátor citlivější a jeho amplituda širší. RSI nejlépe funguje, když fluktuace dosahuje horních a spodních extrémů. Proto, když investor obchoduje ve velmi krátkých časových intervalech a chce mít oscilaci výraznější, časová perioda lze zkrátit. Perioda se prodlužuje, aby byl oscilátor hladší a užší v amplitudě. Amplituda devíti periodického RSI je proto větší než doporučovaného čtrnácti periodického. I přestože 9 a 14 je nejčastější nastavení, analytici experimentují i s dalšími hodnotami. Někteří používají kratší interval, jako třeba 5 a 7, aby zvýšili volatilitu linie RSI. Ostatní používají 21 nebo 28, aby vyhladili RSI. V našem grafickém zobrazení, které naleznete v článku dále, pracujeme s klasickou 14 denní periodou.
Použití RSI:
RSI se pohybuje od 0 do 100, přičemž hodnoty menší než 30 značí přeprodaný trh a naopak hodnoty vyšší než 70 označují překoupený trh, tedy situace kdy je možné vstoupit do dlouhé či krátké pozice. RSI se často používá k odhalení divergencí, trendů nebo tzv. falešných proražení.
RSI je klasický momentový indikátor, a i když jeho hlavním použitím je ukázat překoupené a přeprodané hodnoty, tyto hodnoty mohou zůstat iracionálními velmi dlouho. Jednoduše řečeno, jakmile použijete RSI v silném uptrendu, počítejte s tím, že indikátor zůstane v překoupených hodnotách značnou částí celého vzrůstového pohybu. Z tohoto důvodu byste měli RSI používat jako ukazatel budoucího pravděpodobného pohybu a reagovat až potom pohybu, ne naopak. Jakmile je tedy RSI nad 70, berte to tak, že trh je překoupený a že je velká pravděpodobnost korekce směrem dolů, ale to neznamená, že tato korekce nastartuje nový downtrend. Může, ale nemusí.
Na grafu níže si můžete prohlédnout příklady možných vstupů do pozice, kdy červená šipka (překoupený trh) značí možnost vstupu do dlouhé pozice a šipka žlutá (přeprodaný trh) naopak vstup do krátké pozice.
Na závěr je důležité upozornit, že Signály, které RSI nabízí, mohou být výchozím bodem, nikoliv ale jediným důvodem pro vstup do pozice – potřebujete filtr. Osvědčeným řešením je kombinace RSI s trendovým indikátorem, čímž zamezíte falešným signálům v obdobích silných trendů, když trhy ignorují známky přeprodanosti nebo překoupenosti. RSI je oscilátor, a proto bude nejlépe fungovat při absenci trendu. Klesá sklon klouzavého průměru? Divergence na MACD? Rozhodnutí je na každém investorovi. Ziskových strategií postavených na kombinaci oscilátoru a trendového indikátoru je mnoho.
STOX.cz je portál společnosti Grant Capital pro podporu online obchodování na více než 80 akciových trzích s minimálními náklady. Obchodování akcií v USA od 6 USD a v Evropě od 8 Eur. STOX.cz nabízí komplexně nejvýhodnější spojení pro online obchodování s akciemi a ETF na českém trhu, multiměnovou platformu v češtině a dále stálou technickou podporu. Přístup ke svému účtu je odkudkoli z mobilní nebo webové aplikace. Investoři také užívají komfort vysoce pojištěného individuálního účtu. Více na www.stox.cz.
Poslední zprávy z rubriky Investice:
Přečtěte si také:
Příbuzné stránky
- Akcie ve světě - hodnoty indexů
- Index PX, Burza Praha - historie, vývoj
- Akcie ve světě - grafy indexů
- Jak na index relativní síly RSI?
- Index relativní síly - RSI
- Oscilátory - Index relativní síly!
- Oscilátory: Jak na index relativní síly?
- Technická analýza - Oscilátory: Index relativní síly
- Index, Indexy - co je index, index akcií, důvěry, BMI
- Uhlí US Index - ceny a grafy uhlí US index, vývoj ceny uhlí US index - 1 rok - měna USD
- 16.08.2017 Indexy cen stavebních prací, indexy cen stavebních děl a indexy nákladů stavební výroby - čtvrtletní časové řady - 2. čtvrtletí 2017
Prezentace
27.12.2024 Stále více lidí investuje do bitcoinu.
18.12.2024 Apple iPad je rekordně levný, vyjde teď jen na 8