III. Geniální trader o tvorbě AOS
Pokračování ze včera
Trend
Following III. (následování trendu)
Tentokrát se
pokusíme otestovat obchodní systém založený na Bollingerových pásmech. S jejich
pomocí budeme hledat signály pro trendové obchody.
Vysvětleme si
nejdříve, co vlastně Bollinger Bands jsou a jak se dají
vypočítat.
Bollinger nad
těmito pásmy uvažoval jako nad určitými hranicemi, ve kterých se ceny pohybují.
Pásma se počítají z předem daného počtu period. Jedná se o počet zavíracích cen,
které budeme následně průměrovat. Podobně vypočítáme i směrodatné odchylky
(obvykle se používá jejich dvojnásobek), které poté k tomuto průměru přičteme a
odečteme, čímž získáme následující dvě pásma:
Horní Bollinger Band = Average(close, n) + 2* StandDev(close,n)
Dolní Bollinger Band = Average(close, n) - 2* StandDev(close,n)
Příklad Bollinger Bands
Jak
je vidět na grafu výše, vstupy jsou určovány close cenou čárek. Pokud jsou nad
horním nebo pod spodním pásmem, můžeme trh považovat za dostatečně silný, resp.
slabý k tomu, aby pokračoval ve vzestupném, resp. sestupném
pohybu.
Je nám jasné,
že důležitou proměnnou tohoto systému bude počet časových period, které
používáme k výpočtu průměrné zavírací ceny a její směrodatné odchylky. Tak jako
u klouzavých průměrů i zde budeme provádět optimalizaci systému na DAXu mezi
lety 1997 až 2005. Tato optimalizace vyhodnotí počet period (20-200), které
hledáme.
Horní graf
ukazuje dvě zajímavé oblasti. První má hodnoty mezi 55-65, druhá pak
120-130.
Kratší
periody vedou k vyššímu počtu obchodů, což povede k lepšímu využití našeho
navyšování pozic. Z tohoto důvodu si vybereme první skupinu délek. 55 nám dává
absolutně nejlepší výsledky, ale nepůsobí příliš stabilně. Pokud půjdeme na 50,
prudce nám klesne výkonnost. 65 až 70 trpí podobným problémem, takže nakonec
vybereme 60. To bude číslo, se kterým budeme vypočítávat průměry u
Bollingerových pásem.
Teď, když
jsme si vybrali, kolik čárek použijeme, jediné co zbývá, je vyzkoušet, jak se
bude strategii dařit i mimo náš testovaný vzorek. Podívejme se, jak budou
vypadat výsledky pro celou historii od roku 1997 až do února
2012:
Výsledky za celé období ukazují stabilní zisky.
Nejhorší propady nastaly mimo testovací vzorek. Nejhorší propad ke konci roku 2011, nejhorší uzavřený obchod na počátku roku 2010.
Strategie měla tuhý start, ale potom se rozjela. 2010 a 2011 byly nepříjemné roky, ale zisky počátku roku 2012 je hravě přebyly.
Výnosová křivka ukazuje stabilní růst. Ačkoli není zrovna lineární.
V
tomto článku jsme se pokusili vyhodnotit schopnost Bollingerových pásem využívat
trend. Bollinger bands se vypočítávají jako krajní body ceny vzhledem k jejímu
obvyklému chování. Koncepty založené na obchodování trendů spočívají v názoru,
že překročení těchto krajních hranic může znamenat start nového pohybu. Síla,
kterou cena prorazila horní nebo dolní pásmo se rovněž podepíše na jejím dalším
pohybu. S těmito informacemi rozjedeme oplimalizaci, která nám pomůže najít co
nejlepší počet čárek, ze kterých se pásma vypočítávají. Získaná čísla ještě dále
protřídíme. Tímto třídícím kritériem je počet očekávaných obchodů a určitý
stupeň stability.
Jakmile jsme
vybrali časovou periodu, strategii jsme ověřili na všech disponibilních datech,
abychom zjistili, jestli budou výsledky tak dobré jako u testovaného
vzorku.
Poslední metodou, na kterou se podíváme v příštím čláku, je Donchian Channel Breakout. Čtěte zítra…
Sofistikovanější, ale přesto stále srozumitelné a jednoduché, metody představí na celodenním semináři v neděli 22. 4. 2012 v TOP Hotelu Praha.
Poslední zprávy z rubriky Akcie v ČR:
Přečtěte si také:
Příbuzné stránky
- Průměrný důchod invalidní III. stupeň - vývoj a graf
- III. Geniální trader o tvorbě AOS
- III. Geniální trader o tvorbě AOS - Diskuze, názory, doporučení a hodnocení
- II. Geniální trader o tvorbě AOS
- Je Michael Burry geniální investor, nebo geniální marketér? Jak úspěšné jsou jeho předpovědi? (video)
- REMA AOS - Akcie REMA AOS aktuálně - akcie online
- Catia, Solidworks, Tvorba 3D Modelů, Čtení A Tvorba Technických Výkresů - Volná pracovní místa
- Svaz moderní energetiky podporuje oddělení tvorby cen u plynu od tvorby cen u elektřiny
- Svaz moderní energetiky podporuje oddělení tvorby cen u plynu od tvorby cen u elektřiny
Prezentace
12.02.2025 iPhone 16 Pro za 699 Kč! Nová služba nemá v…
29.01.2025 Xiaomi má nový bestseller. Je extrémně nadupaný a
28.01.2025 České firmy stále častěji místo banky…