Jak automatizovat investiční rozhodování?
Autor: Ing. Jan Budík, Ph.D.
Automatizace je obor, který se zabývá vytvářením automatických procesů a primárně snižuje náklady na neustále se opakující činnost. Zřejmě nejznámější odvětví je automatizace průmyslová, kterou kde kdo zná z různých automobilek, železáren nebo jiných průmyslových procesů. Méně známější ale je varianta aplikace automatizace do procesu investičního rozhodování.
Automatizace v procesu investičního rozhodování spočívá v aplikaci předem naprogramovaných algoritmů, které vykonávají přesně definované procesy. Obecně lze tyto procesy rozdělit na:
- vyhledávání vhodné doby pro nákup nebo prodej sledovaného finančního instrumentu
- řízení otevřené obchodní pozice dle předem stanovených pravidel
Automatizace vyhledávání vhodné doby pro nákup nebo prodej sledovaného finančního instrumentudefinuje podmínky, při kterých dojde k otevření obchodní pozice. V případě využití pouze technické analýzy je rozhodování prováděno na základě samotné ceny a jejího vyjádření v podobě technických indikátorů (http://stox.cz/vzdelavani/technicka-analyza/technicke-indikatory ). Pravidla pro otevření obchodu mohou být vytvořena např. pouze jednou podmínkou nebo i složením mnoha sofistikovaných podmínek. Při tvorbě pravidel se doporučuje sestavovat nejdříve jednoduché podmínky, u nichž je vyšší pravděpodobnost, že budou použitelné i na jinačích instrumentech, než pro které byly sestaveny (tzv. robustnost pravidel). Příklad jednoduché podmínky, po jejímž splnění dojde k otevření nákupní pozice, může vypadat následovně:
- KDYŽ Klouzavý průměr s 5ti denní periodou JE VĚTŠÍ NEŽ Klouzavý průměr s 20ti denní periodou TAK Otevři nákupní pozici
- KDYŽ Klouzavý průměr s 5ti denní periodou JE MENŠÍ NEŽ Klouzavý průměr s 20ti denní periodou TAK Otevři prodejní pozici
Pro naprogramování podmínek jsou vytvořeny speciální programy, které jsou přímo propojeny se zprostředkovatelem přístupu na trh. Mezi nejznámější patří:
Řízení otevřené obchodní pozice dle předem stanovených pravidel je část obchodního procesu, který podle stanovených podmínek uzavírá obchod v zisku nebo ve ztrátě. Tento proces může být závislý na mnoha proměnných, přičemž mezi nejzákladnější může patřit zvýšená volatilita reprezentována extrémní hodnotou na technických indikátorech. Z pohledu profesionálů je tato část více důležitá, než samotné precizní načasování vstupu do obchodní pozice.
Obchodník si může vybrat mezi možnostmi plné automatizace, kdy je vstupní i výstupní proces kompletně řízen předem nadefinovanými algoritmy, nebo si může vybrat polo automatizaci, kdy sám otevře obchodní pozici a řízení nechá na algoritmech anebo nechá algoritmy otevřít obchodní pozici a řídit ji bude dle svého uvážení. Obecně lze říci, že jakýkoli uvážený a racionální zásah do plně automatizovaného procesu může zvýšit ziskovost obchodní strategie.
Příklad plně automatizované obchodní strategie a její výsledky naleznete zde: http://stox.cz/zpravodajstvi/clanky/nastroje-pro-automatizaci-investicniho-rozhodovani
STOX.CZ zprostředkovává online obchodování na více než 80 akciových trzích prostřednictvím platformy Trader Workstation. Nabízí velmi nízké poplatky a technickou a investiční podporu v češtině. Více na www.stox.cz.
Poslední zprávy z rubriky Investice:
Přečtěte si také:
Prezentace
30.04.2024 Tesla po špatných výsledcích roste, Meta po...
29.04.2024 Daňové přiznání lidem provětralo peněženky....
26.04.2024 Historie a vývoj vodovodních baterií: Od...
Okénko investora
Petr Lajsek, Purple Trading
Miroslav Novák, AKCENTA
Mgr. Timur Barotov, BHS
Olívia Lacenová, Wonderinterest Trading Ltd.
Ali Daylami, BITmarkets
Michal Brothánek, AVANT IS
Jiří Cimpel, Cimpel & Partneři
Jakub Petruška, Zlaťáky.cz