STOX.CZ (Grant Capital)
Investice  |  19.12.2014 08:13:15

Algoritmické obchodování

Autor: Ing. Jan Budík, Ph.D.

Nákup nebo prodej akcií, měn a komodit lze provést buď manuálně anebo automaticky pomocí předem naprogramovaných algoritmů. Druhá varianta je obecně známá pod slovním spojením Algoritmické obchodování, které vyžaduje speciální obchodní platformu umožňující pomocí vlastního programovacího jazyka nadefinovat podmínky k zaslání nákupních nebo prodejních příkazu na burzu. Vstupem do naprogramovaných algoritmů bývá zpravidla:

Hůře kvantifikovatelným vstupem a historicky často nezjistitelným je výskyt neočekávaných fundamentálních informací nebo sentiment trhu. Nicméně i tyto informace lze zapracovat do algoritmů například implementací tzv. indexů strachu (http://stox.cz/zpravodajstvi/clanky/vix-vyuzijte-meric-strachu).

Vysoký potenciál automatizace v podobě algoritmického obchodování využívají investiční banky, podílové nebo hedgové fondy ať už pro nákup a prodej v reálném čase nebo testování výkonnosti využívaných strategií na historických datech.

Obecně lze rozdělit algoritmické obchodování na:

  • Klasické
  • Vysokofrekvenční (High-frequency trading)

Klasické algoritmické obchodování rozhoduje o nákupu a prodeji na základě veřejně dostupných informací vycházejících například z úrovní technických indikátorů (http://stox.cz/vzdelavani/technicka-analyza ) a nevyžaduje extrémní požadavky na výpočetní výkon zajišťující rychlé zpracování velkého množství dat. Příkladem klasického algoritmického obchodování může být naprogramování následujících obchodních pravidel:

  • KDYŽ Klouzavý průměr s 5ti denní periodou JE VĚTŠÍ NEŽ Klouzavý průměr s 20ti denní periodou TAK Otevři nákupní pozici 
  • KDYŽ Klouzavý průměr s 5ti denní periodou JE MENŠÍ NEŽ Klouzavý průměr s 20ti denní periodou TAK Otevři prodejní pozici 

K vyhodnocování těchto pravidel dochází v časovém intervalu, který může být například jedna minuta, jedna hodina nebo jeden den.

Naopak Vysokofrekvenční obchodování vyžaduje extrémně výkonné počítačové sestavy, které analyzují kvanta dat a generují až desítky nákupních a prodejních příkazů během jedné vteřiny. Vysokofrekvenční strategie vyžadují častější aktualizaci parametrů. Často se používají tzv. arbitrážní strategie, které využívají rozdílů cen stejných finančních instrumentů na různých trzích a snaží se profitovat z této neefektivity trhu.

Vyzkoušejte si klasické algoritmické strategie na DEMO účtu zde: STOX.CZ

Logo STOX.CZ STOX.CZ zprostředkovává online obchodování na více než 80 akciových trzích prostřednictvím platformy Trader Workstation. Nabízí velmi nízké poplatky a technickou a investiční podporu v češtině. Více na www.stox.cz.





Investice v roce 2025
Do čeho se chystáte v roce 2025 investovat nejvíce?
Akcie ve světě (Německo, USA, ...)
14%
Akcie v ČR (Česká burza)
0%
Komodity, drahé kovy, energie
6%
Investiční fondy, kolektivní investování
3%
Bitcoin, Krypto
8%
Nemovitosti, byty, domy, půda
3%
Vlastní podnikání, podnikání rodiny, přátel
3%
Cizí měny, dolar, euro, ..
2%
Dluhopisy
3%
Umění, sběratelství, alternativní investice
0%
Do zdraví, odpočinku, rodiny, koníčků
39%
Do něčeho jiného (napište prosím do diskuze)
2%
Nebudu investovat
17%
Zatím hlasů:64

BITCOIN - cena na burzách a CFD
Bitstamp93,525Koupit 93,521 Prodat
Coinbase93,627Koupit 93,627 Prodat
Gemini93,507Koupit 93,503 Prodat
Binance93,588Koupit 93,588 Prodat
InstaForex93,438Koupit 93,437 Prodat
XTB93,674Koupit 93,356 Prodat

 Okénko investora

Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz logo
EUR25.12   0.01   BTC93,520 -4.11   Zlato2,660   0.42   ČEZ997.0 -0.30
USD24.39   0.53   DJI42,370 -0.37   Ropa76.20 -1.35   Erste1,463 -0.03

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

Vyloučení odpovědnosti

Copyright © 2000 - 2025

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.

ISSN 1801-8688